[롱/숏] 2023년 6월 12일 롱숏 포트폴리오

1. 포트폴리오

기업	종목코드	섹터	포지션	3개월 수익률	기업 내용
LG	A003550	지주	롱	12.16%	상장 자회사 LG전자, LG생활건강, LG화학, LG유플러스, 비상장 자회사 LG CNS 보유
현대미포조선	A010620	조선	롱	20.09%	중형 선박 전문 조선사. 석유화확제품운반선, 컨테이너, LPG선 등을 건조
동진쎄미켐	A005290	반도체소재	롱	20.13%	반도체 및 디스플레이 제조에 필요한 감광액, 반사방지막, 연마제 등을 제조 및 판매
크래프톤	A259960	인터넷/SW	롱	20.30%	'배틀그라운드'가 핵심 IP인 게임 개발사
한샘	A009240	건자재	숏	-17.59%	주방기구 및 인테리어가구 제조 및 유통업체 및 리모델링 패키지 서비스 제공

2. 포지션 구축 개요

기업	종목코드	포지션사이징	주식수	포지션
LG	A003550	4,000,000원	147주 예상	Long
현대미포조선	A010620	250,000,000원	3,098주 예상	Long
동진쎄미켐	A005290	25,000,000원	660주 예상	Long
크래프톤	A259960	50,000,000원	250주 예상	Long
한샘	A009240	44,500,000원	100주 예상	Short

총 포지션 사이징: 373,500,000 원 

총 위험:                107,350,000 원

 

KOSPI200 기준으로 강세장 진입을 눈앞에 두고 있습니다. 미국 시장은 이미 모두 강세장에 진입했다는 이야기들이 나오고 있습니다. 연초부터 여러 노이즈들이 있었습니다. 작년부터 이어져 오고 있는 인플레이션, 경기침체, 전쟁 등 전제조건이 달라진 것은 없어 보입니다. 이에 반응하는 시장은 작년과 너무 다른 모습을 보이고 있습니다. 여기 저기서 "이게 말이 되냐"란 말을 듣지만, 실상 코로나 때도 "경기가 안좋은데 이게 말이 되냐"라는 생각과 상당히 비슷합니다. 유동성이 많이 위축됐다지만, 코로나가 남기고 간 유동성은 각국의 금리 인상 기조와 무관하게 사회적/경제적으로 여전히 큰 영향을 미치고 있다고 판단합니다.

 

증권사 프랍에 있을 때 퀀트로 몇 번 돌렸던 프로그램을 토대로 롱/숏 포트폴리오를 구축해 봤습니다. 결과도 근근히 업데이트 하겠습니다.